Ratio de Sharpe

Mide el rendimiento ajustado al riesgo

1. Rendimiento del Portafolio (%)

2. Tasa Libre de Riesgo (Risk-Free Rate %)

Usualmente Bonos del Tesoro o CETES.

3. Desviación Estándar del Portafolio (Volatilidad %)

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Aviso Legal: Un Ratio de Sharpe > 1.0 se considera bueno; > 2.0 es muy bueno; > 3.0 es excelente. Indica cuánto retorno extra estás obteniendo por cada unidad de volatilidad que soportas.

📊 ¿Analizando el riesgo de tu portafolio?

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